Это денежные потоки, настроение участников торговли, оценка соотношения спроса и предложения, взаимодействие финансовых рынков друг с другом и многие другие факторы. Каждая такая сделка имеет высокий риск потери капитала, поэтому чем больше сделок, тем больше риска возникает. Для того чтобы снизить данные риски, трейдеры и используют при работе со стратегией скальпинга кластерный анализ, позволяющий более детального и глубокого изучить и понять ситуацию на рынке. вложения в медицинские предприятия Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами.
Что такое кластерный анализ для чайников
При прокрутке стакана автоматически прокручиваются и кластеры. Ценовые уровни в кластерах соответствуют уровням из стакана. Существуют и некоторые негативные моменты в использовании профиля кластера. Возникает вопрос, зачем крупному игроку покупка активов по одинаковой цене, если он может постепенно покупать их по разным ценам в определенном диапазоне? Кроме того, как правило, цена отличается своей непредсказуемостью относительно крупных объемов.
комментария на «“Кластерный анализ: сигналы для торговли”»
Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше. Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом. Начинающие трейдеры могут задать вопрос, откуда они берутся. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок.
Разнообразие Индикаторов: Лучшие Программы для Построения Кластерных Графиков
- Увеличение этого параметра будет «отсеивать» цветом кластера, чей объем не соответствует заданному значению.
- Эта разница в объемах торговых операций по данной цене в рамках одного таймфрейма может служить основанием для прогноза будущего поведения цены.
- Возьмем 4-часовой график футпринт с рынка фьючерсов на евро.
- Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера.
- Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир, как и в начале 20-го века физики стали создавать и изучать квантовую механику.
Анализ с применением кластеров позволяет взглянуть на движение этой цены изнутри, что очень удобно и открывает большие возможности для эффективной работы. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. В терминале Go Invest представлена возможность фильтрации кластеров в зависимости от проторгованного объема на ценовом уровне и выделения определенных значений выше заданного цветом на выбор.
Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500
Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне. Строятся такие кластеры на основе количества трейдов, проторгованных на каждом ценовом уровне. Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир, как и в начале 20-го века физики стали создавать и изучать квантовую механику. Этот микромир (микроструктура финансовых рынков) дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки.
Технический анализ и индикаторы
Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт). Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.
Объемно-кластерный анализ в трейдинге. Кластеры в платформе ATAS
Поэтому опытные трейдеры часто предпочитают сторонние программы с более широким функционалом и наглядным интерфейсом. Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток. В скальпинге используется при стратегии торговли на отбое от уровня. Буквально означает, что за максимально высокой стоимостью покупки неизбежно следует нисходящая корректировка.
Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader
В зависимости от ликвидности у каждого инструмента свой объем, который способен развернуть цену – разворотный объем. Как мы уже знаем движением цены управляют рыночные ордера. И влияние на цену отдельно взятого ордера тем больше, чем больший объем был реализован в сделке. Кластерный анализ — это мощный инструмент, который позволяет трейдерам глубже понять динамику цен и определить ключевые уровни на рынке. Он особенно полезен как дополнительный инструмент, например, к фундаментальному анализу, поскольку помогает отсекать неопределенные сделки и минимизировать возможные потери.
Горизонтальные объемы в платформе ATAS
Чтобы лучше понять принцип, согласно которому на ценовых значениях отражаются объемы, существует лента сделок. В ленте отражаются позиции, активные в данный момент, а также их объемы. Кластерный анализ Форекс представляет собой тот же профиль объема, однако, для каждого тика/бара в отдельности, при этом указывается конкретное число сделок. Если ниже ценовой зоны прошлого кластера идут покупки – торможение. Цены находятся ниже прежней справедливой цены, покупатели реагируют на аномальную, по их мнению, ситуацию, ожидая возврата рынка к прежнему уровню. 2) По кластерам можно определять не только удачное время для входа в сделку, но и выхода из нее.
Разница покупок и продаж – та же дельта, но для отдельных ценовых уровней внутри свечи. Если на какой-то цене было продано 30 лотов и куплено 10, в дельте на этой цене отобразится значение -20. Последняя настройка – Стиль кластеров (текст) – задает стиль отображения покупок и продаж на каждом ценовом уровне внутри кластеров. Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер. Существует большая вероятность того, что данное движение будет подхвачено толпой, после чего данный уровень будут защищать другие участники рынка – продавцы или покупатели.
Есть здесь место и для творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно). Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов. Это дает максимальную прозрачность для трейдера, тем самым он может анализировать ценовые движения рациональней. VSA 2.0 изучает поведение цены на микроуровне и все те процессы, которые происходят в книге ордеров. Как оказалось, эти процессы иногда важнее, чем объем, усилие/результат или какой-то другой паттерн классического VSA анализа.
Каждый столбец кластеров завершает две строки общего объема за свечу.Нижняя строка отображает разницу покупателей-продавцов, верхняя строка отображает их сумму. Параметр «Продажи х Покупки» отделяет объемы покупок от объемов продаж и отображает их отдельными числами. Как и лента сделок, кластеры визуально следуют за ценой бид/аск в стакане.
Кластерный анализ позволяет трейдеру заглянуть “внутрь” ценовых баров, предоставляя один из самых детализированных видов анализа. Его точность обеспечивается включением каждой сделки, совершенной на рынке. Математические операции автоматически группируют сделки по соответствующим критериям, создавая распределение по объему цен. Этот распределенный по ценам график и есть кластерный анализ. Результатом кластерного анализа становится оценка сделок и их объемов, что помогает трейдеру лучше понять, куда может двигаться цена на актив в будущем. Кластеры предоставляют комплексное представление о рыночных объемах.
Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом. Единственное отличие – криптовалюты могут образовывать кластеры с большими цифрами внутри, если стоимость монеты составляет доли доллара или даже цента. В этом случае тебе может пригодиться параметр Clusters values divider, который делает кластеры более читабельными. На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. При подходе цены к этому блоку резонно ожидать отскока на следующих свечах.
Заполненность каждой строки показывает, сколько объемов проторговано на каждом ценовом уровне. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни. Они позволяют трейдеру наглядно понять и оценить рыночную ситуацию, которая происходит в момент построения свечи. Он помогает пристальнее взглянуть на проходящие сделки, а именно, обнаружить айсберг заявки и крупные накопления объемов. Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок.
Эффективность кластерного инструмента зависит от актуальности анализируемой информации. То, насколько близки анализируемые данные к реальному времени. Каждая полоса содержит вертикальную линию от открытия до закрытия и набор кластеров. Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен. Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике.
Этот метод выявляет закономерности в рыночных данных, позволяя определять наличие факторов, указывающих на предстоящее движение цены. Кластерный анализ рынка позволяет трейдерам наблюдать активность участников даже на самом мелком таймфрейме (внутри свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации, предоставляющий поточное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. Кроме точечных объемов, графики демонстрируют показатели дельты, которая отображает текущий дисбаланс рынка. Если трейдер совместит дельту с рыночным профилем и кластерным графиком, то он сможет точно определить уровень начала сильного ценового движения и его направление.
Разворотный паттерн – тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета. С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продавцы продают, не сомневаясь в дальнейшем снижении справедливой цены по сравнению с предыдущими значениями.
Особенно популярны пять инструментов, которые помогают определять активность крупных игроков, влияющих на рынок в целом и на отдельные активы. Каждый из этих индикаторов имеет свои сильные и слабые стороны, и ниже представлены их основные особенности. Крупные объемы имеют цветную окраску, что удобно при фиксации моментов вхождения в ту или иную позицию на рынке. Последние не представляют ровно никакого интереса для трейдера, поскольку не несут никакой полезной информации. Одновременно с этим первые два типа позволяют сделать вывод о ценовом движении.
Если объяснить проще, задача трейдера – выполняя анализ данного профиля, искать крупные объемы. Удерживанию сформированного уровня будут способствовать быки или медведи (это зависит от конкретной ситуации), трейдер же сможет открыть позицию с минимальным риском. Если трейдер торгует на Форекс, ему следует выполнять анализ профиля и кластеров по фьючерсам на валюту, так как тиковые данные неточные. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение.
Видеть точки ударов необходимо для выявления старта импульсного движения. За импульсным движением и ведут охоту трейдеры-скальпиристы. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления.
– разница между проторгованными объемами в сделках на покупку и сделках на продажу в диапазоне выбранной свечи.Это еще один показатель кластера. Как метод рыночного прогнозирования, кластерный анализ успешно справляется со своей задачей, особенно в стратегии скальпинга. Благодаря своей точности, он позволяет трейдерам принимать более информированные и эффективные решения на рынке. Эти программы популярны среди трейдеров благодаря способности выявлять сильные ценовые уровни и отображать их на графике в виде гистограмм.
Дельта красного или фиолетового оттенка является указателем участников, которые на данный отрезок времени занимают позиции лидеров рынка. Анализ с использованием кластеризации на первый взгляд очень похож на привычные всем трейдерам японские свечи, однако при детальном разборе начинают обнаруживаться отличительные особенности. Преобладающих на рынке тенденций (больше продавцов или покупателей).
Также этот кластерный индикатор основывается на текущей цене, которую выбирает трейдер («Ask», «Bid», «Ask+Bid/2»). Именно от их корректности и будет зависеть правильность построения диаграмм. В целом, после изучения основных принципов работы инструмент является очень полезным помощником при торговле с любыми объемами валют. Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именно открывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи.
Если трейдер сделает двойной клик по панели кластеров, то панель кластеров займет всё пространство до стакана. Повторный двойной клик вернёт отображение по умолчанию. При значении 1m каждый столбец соответствует минутной свече, при значении 1H – часовой и т.
Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу). Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены). Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения.
Скопления и перемещения объемов могут подтверждать ценовые уровни, от которых возможна сильная реакция. Этот инструмент считается одним из лучших для определения кластерных объемов рынка. Он позволяет демонстрировать единичные значения объема для временных отрезков вплоть до четырех часов, с настройками по умолчанию для одноминутного таймфрейма. Сегодня практически каждая торговая платформа предлагает индикаторы для построения кластерных графиков. Однако многие из них могут быть неудобными или недостаточно информативными.
Поэтому сначала определяют временной интервал и ту часть графика, которая представляет наибольший интерес, после чего накладывают гистограмму. В результате станет отчетливо видно на каких ценовых уровнях присутствует наибольший/наименьший интерес со стороны участников. Наибольший интерес для нас представляют те области гистограммы, где наблюдается повышение объема.
Продавцы продают, рассчитывая, что будет отскок от уровня. Так мы подобрались к понятию кластера, который, по сути, является профилем рынка только в рамках одной выбранной свечи. Пойдем от общего к частному и для начала разберемся с понятиями вертикальных и горизонтальных объемов. А затем перейдем к кластерам – «увеличительной лупе» горизонтальных объемов, как их читать и применять на практике.
Умение работать с объемами, правильно выстраивать прогнозы поможет не только в скальперских сделках, но и в сделках со среднесрочной и долгосрочной перспективой. Для эффективной работы на рынке недостаточно полагаться исключительно на кластеры. Важно использовать разнообразные инструменты анализа и четко понимать, что именно можно извлечь из кластерного анализа, а что он не сможет показать. Настройки отображения кластерных графиков можно найти в панели настроек для каждого торгового инструмента. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с биржевым стаканом и футпринтами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов.
С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.
Важно помнить, что дельту одной свечи нельзя рассматривать изолированно; нужно анализировать её в контексте других дельт, чтобы оценить общую рыночную тенденцию. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом. Если точка POC находится в нижней части кластера, а свеча зелёная (лонговая), то на этом уровне присутствует лимитный покупатель. Он выставляет крупные объёмы на бирже, привлекая продавцов. Пока заявка крупного участника исполняется, уровень поддерживается, и цена не падает. Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков.
Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара. Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера. Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню. Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели. Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки.
Интерес представляют экстремальные значения дельты – сильно положительные или сильно отрицательные. Такие значения можно принимать в расчет при своей торговле. Именно это и позволяет, прежде всего, определить наиболее подходящее время включения в сделку с целью получения максимальной прибыли.
Такие области работают как ценовые уровни в техническом анализе и особенно полезны при отработке разворотных стратегий. Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов. Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню. Кластерный анализ позволяет трейдерам увидеть и оценить распределение объемов сделок на покупку и продажу актива.
Сумма покупок и продаж – суммарный объем, сторгованный на каждом уровне внутри свечи. Подобно стакану и графику, в кластерах могут быть гэпы – пустоты между ценовыми уровнями. Если по какой-то цене внутри свечи не было объемов, то и в кластере на этой цене будет пусто. Кластер имеет особые свойства, одним из которых считается объединение ряда однотипных элементов. Например, в ходе торгов на определенном торговом периоде или ценовом уровне заключаются сделки шорт и лонг, являющиеся в этом случае однотипными элементами. Они являются суммарными объемами позиций шорт и лонг по одной стоимость на определенном торговом периоде.
Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик), является тем ходом к компромиссу – ценовому уровню — который в данный момент устраивает обе стороны.
Временной кластер указывает на время разворота, не касаясь цены. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами). Поэтому тест этого уровня на следующий день ожидаемо подтвердил заметный отскок. Для торговли по кластерам можно использовать классический подход – построить план на день на старшем таймфрейме, а на младшем – искать подтверждения для входа в позицию. Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings.
Повторный клик возвращает панель кластеров в исходное положение. Иногда быстрый ответ можно получить у опытных пользователей в Чате трейдеров или голосовом канале Discord. Настройка «Развернуть» разворачивает кластеры, но скрывает ленту сделок. Понимание, какая сторона контролировала рынок на разных ценовых отрезках, подсказывает о возможном будущем направлении цены.
Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей. Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.
Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена. Таким образом, сопоставив ценовой график, вертикальный объем и дельту, можно классифицировать те или иные движения как ложные или истинные. Когда дельта имеет положительное значение – в данной свече активных покупателей было больше, чем продавцов. Широкие стоимостные зоны (длинные свечи) означают благоприятные условия для торговли и высокую вероятность продолжения ранее намеченной тенденции. При восходящем тренде расширение ценового диапазона – хороший знак. Покупатели рассчитывают на то, что цена пойдет еще дальше.Продажи выше зоны предыдущего кластера – торможение.
Также с его помощью можно определить вероятные точки отскока цены от уровней поддержки или сопротивления, что является важным элементом при принятии торговых решений. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.
Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ. Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей.
Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков. Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений. Хорошим подспорьем в проведении кластерного анализа может стать кластерный индикатор для MT4, который называется «YuСlusters». Стакан цен позволяет анализировать ликвидность финансового инструмента, видеть рыночные ордера и отслеживать микрогэпы в книге ордеров. С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях.
Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Расширение ценового диапазона в обе стороны означает, что силы продавцов и покупателей равны. В настоящее время доступны две версии этого индикатора — платная и бесплатная.
Представим, что в биржевом стакане «висит» единственный ордер на лотов. Пока ордер открыт, в ленте и кластерах ничего не происходит. Как только заявка выкупается, она исчезает из стакана и появляется в ленте сделок. Затем объем заявки появляется в кластере и становится «историей».
А может просто рынок решил понервировать тех, кто купил контракты и поспешил расслабиться (или даже перевел позицию в безубыток). Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы.
В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. В итоге, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы “откуда берется объем”, “кому принадлежит объем” или “в какую сторону выставлять ордера” отвечать становится чуть проще. Такой анализ может дать представление о составе участников в моменте, а также видеть микрогэпы — ценовые разрывы, которые могут влиять на ценообразование.
Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид.
Бесплатная версия ограничена по функционалу и подходит для новичков или трейдеров, желающих протестировать возможности индикатора. Платная версия, однако, предоставляет полный набор инструментов и рекомендуется для более серьезного использования. Индикатор представляет собой гистограммы из кластеров, расположенные над графиком цены и имеющие три цветовых решения — красный, синий и голубой. Эти инструменты чаще всего используются в сочетании с другими индикаторами, такими как схоластика, для получения подтверждающих торговых сигналов. Чаще всего HVBVH используется для определения вероятного направления движения цены и эффективен как в классических стратегиях, так и в торговле «от противоположного».
Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива. Было обнаружено, что разворотам тренда предшествуют конкретные комбинации свечей с заметной частотой. Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка. Мы изучаем «следы» совершенных сделок и выявляем, куда, когда и как «наступил» крупный игрок. «Следы» объемов, вкупе с показаниями стакана и графика, создают целостную картину направления рынка.
В основе кластерного анализа лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной. Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях.
Индикатор также имеет несколько фильтров в виде уровней для паттернов. Эти уровни основаны на профиле объёма и канале волатильности. Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется? Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки.
Кластеры четко показывают действия крупных игроков и направления их сделок – покупка или продажа. Поскольку сделки сразу отражаются в них, можно отслеживать их объемы и цены, по которым эти сделки заключаются. Помимо этого, при совершении их по одинаковой цене в пределах одной свечи, объемы сделок автоматически суммируются, что позволяет трейдерам получить актуальную и точную информацию. Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели.
При возникновении ситуации, когда цена застряла между какими-то крупными объемами, рекомендуется либо закрыть сделку, либо оставить от нее маленькую часть. На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости. Кластерные графики внешне напоминают традиционные свечные, но предоставляют более детальную информацию. Каждый вертикальный столбец кластерного графика представляет собой один период времени на выбранном таймфрейме.
Из торговых стаканов, в которых отображаются объемы всех активных ордеров. Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса (Bid) и предложения (Ask). Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка. Для большей визуальной восприимчивости, наиболее значимые объемы маркируются отдельным цветом.
Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне. Кластер – это суммарный объем покупок и продаж, торгуемый в текущем баре по текущей цене. Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных. Для достоверного определения направления ценового движения, участники торговли внутри дня и сторонники долгосрочных стратегий, руководствуются объемами торгов. Рассмотрим более детально, как им пользоваться и какую пользу он может принести трейдеру.
А трейдеры прекрасно осведомлены, что когда доминируют покупки, то цена актива увеличивается и наоборот, когда заключается больше сделок на продажу, то и стоимость объекта торговли понижается. Эта разница в объемах торговых операций по данной цене в рамках одного таймфрейма может служить основанием для прогноза будущего поведения цены. Горизонтальный объем так же выглядит в виде гистограммы, только горизонтальной, и показывает суммарный объем сделок, которые были совершены по той или иной цене. При использовании такой гистограммы задают временной диапазон, в рамках которого гистограмма должна произвести расчеты.
С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи. Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график. Объем — заполняет кластера синим цветом, в зависимости от суммарного объема покупок и продаж. Рассмотрим настройки модуля кластеров в терминале CScalp. Обращаем внимание, что кластеры настраиваются отдельно для каждого торгового инструмента. Плотно заполненные кластеры говорят о высокой активности на инструменте за недавнее время.
Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Все они строятся, соответственно, на объемах, измеряемых в контрактах. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. В данной статье содержится описание настроек инструмента, расположенных по вкладке «Кластеры» в терминале Привод Бондаря.
Чем больше заявок проходит по инструменту, и чем крупнее их объемы, тем быстрее и плотнее наполняются кластеры. Строки кластера окрашиваются в красный (продажи) или зеленый (покупки). Когда в стакане выкупают заявку на продажу, кластер окрашивается цветом встречной заявки – зеленым.
Для построения кластеров чаще всего используют платные программы. К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель. Трейдеру не придется изучать поток ордеров, все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.
Когда находится продавец на ордер на покупку, кластер окрашивается красным. Чем «гуще» оттенок, тем больше заявок одного направления было на уровне. Мы подготовили инструкцию по работе с кластерами в торговом терминале CScalp. Рассказываем, что такое кластеры и как использовать их в анализе рынка.
Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. Для начинающих трейдеров у нас есть бесплатный обучающий курс. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Если столбец кластера вертикально заполнен строками, значит, цена активо «ходила» в этом промежутке и на всех окрашенных участках были торги.
Кластерный анализ — это мощный инструмент, который может значительно улучшить вашу торговлю, особенно при использовании с подходящими индикаторами и программами. Этот индикатор удобен для принятия решений по открытию или закрытию сделок, показывая, как распределяются объемы в ключевых точках рынка. Обычно от таких уровней готовятся к дальнейшему отскоку цены, что происходит с большой долей вероятности.
Полезно при работе с уровнями поддержки и сопротивления. Анализ паттернов VSA “Атака на уровень” или “Отсутствие спроса или предложения” будет проще и быстрее. Любопытный и важный индикатор для анализа поведения цены.
Изначально они были разработаны для внутридневной торговли, но обновленная версия TPO-Range подходит и для среднесрочной и долгосрочной торговли. Кластерный анализ — это мощный инструмент, который может быть полезен не только для скальпинга, но и для других торговых стратегий. Однако именно среди скальперов он получил особую популярность благодаря своей детальности и точности. Опытные трейдеры ценят его за возможность глубоко анализировать рыночные данные, хотя новичкам может быть сложно разобраться без предварительной подготовки. Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать и получать прибыль является объем.
ООО «Го Инвест» использует файлы cookie и аналитические сервисы для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера. Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя). В остальном процесс класстерного анализа криптовалют и применяемые принципы остаются такими же, как показано выше. Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы.
Под кластером понимается «слепок», проведенных участниками рынка сделок и объемов в этих сделках, в течение периода от открытия до закрытия свечи. К примеру, 5ти-минутному таймфрейму, одной 5ти-минутной свече, соответствует 5ти-минутный кластер. Как уже было сказано выше, гистограмму горизонтальных объемов можно наложить на любой временной диапазон. Так, гистограмма, наложенная на диапазон одного дня покажет профиль рынка этого дня, а гистограмма, наложенная на диапазон в один час – профиль часа, и т.д. Cluster Volume — это программа нового поколения для кластерного анализа, показывающая суммарный объем торгов по каждому кластеру на графике. Он представляет собой объем сделок, совершенных по каждому конкретному уровню цены в рамках временного отрезка, чаще одного дня, или в совокупности за необходимый период.
Кластеры в CScalp – инструмент объемного анализа рынка. Это вариация ценового графика, где каждая свеча – вертикальный столбец. Внутри каждого столбца строками выложены ценовые уровни. Когда сделка становится активной, то есть покупатель и продавец договариваются о цене, это событие фиксируется в обезличенной таблице. Кластерный анализ распределяет все зафиксированные сделки по кластерам, отражая их объемы на ценовых уровнях.
Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде. Таким образом, анализируется ценовая зона, после пробития которой в обратную объемам сторону, появляются факторы для срывов стопов, а значит, и для образования импульса. ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка.
Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню. Алгоритм кластеризации классифицирует систему японских свечей, которые сопровождают подход к изменению тренда в ценах нескольких активов.
Зато их было довольно много в районе минимумов 16 октября. Наверное, они посчитали цену привлекательной, только вот закрытие произошло в нижней части свечи, гораздо ниже уровней кластеров с максимальными объемами (2). Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню. Параметр позволяет выявить доминирование продавцов и покупателей на конкретных ценовых уровнях внутри свечи.
Параметр «Заполнение кластеров при» задает объем полного наполнения кластера. Точка контроля (Point of Control/POC) – самый крупный объем, сторгованный на текущей или закрытой свече. Это прошлая зона повышенного интереса крупных участников рынка. Кластеры позволяют понять, на каких ценовых уровнях происходили торги.
Такая глубокая аналитика позволяет лучше понять рыночное поведение, а значит, и повысить прибыльность сделок. Объемно-кластерный анализ позволяет видеть всё, что происходит с ценой на определенном таймфрейме. Под “всё” мы имеем в виду поток ордеров — объемы быков и медведей на любых ценовых уровнях. Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени.
Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд. Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. Используя кластерный анализ, не стоит забывать о важности фундаментального анализа. Чтобы повысить точность прогнозов, а также эффективность и прибыльность торговли, следует руководствоваться фундаментальными факторами, создающими движение цены.
Например, на 5-минутном таймфрейме каждый столбец отображает 5 минут торговли, а на часовом — 1 час. Возьмем 4-часовой график футпринт с рынка фьючерсов на евро. Также на график добавлены индикатор Big Trades (кружки) и Cluster Search, который подсвечивает кластеры розовым цветом исходя из заданных критериев. Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения.
Реже можно увидеть, что торговцы работают с SBPro и ClusterDelta. Но хотя индикаторы показывают объемы, кластеры они не строят. Параметр «Стиль кластеров (цвет)» изменяет цветовое заполнение кластеров. Дельта — заполняет кластера зеленым или красным цветом, в зависимости от преобладания покупок или продаж.
Поэтому для настройки инструмента нужно сначала его свернуть. Параметр «Показывать панель кластеров» включает/отключает отображение модуля кластеров. Если его скрыть, в рабочем пространстве останутся только стакан и лента сделок. В терминале CScalp кластеры показывают до 10 столбцов для любого таймфрейма. Объемы дают знать о спреде на границах баров, показывая высокие ask и bid.
Это дает трейдеру возможность получить подробное представление о том, что происходит при формировании свечи на графике. Начинающим трейдерам кластерный анализ может показаться весьма сложным аналитическим методом. Однако те участники торговли на Форексе, которые освоили принципы кластерного анализа, применяют его весьма успешно.
Постепенное смещение POC может служить индикатором изменения тренда. Скопления POC аналогичны плотностям из стакана, только из прошлого. Отсутствие подобных скоплений (хаотично разбросанные POC) может, напротив, опровергнуть гипотезу о плотностях и уровнях.
Для использования кластерного анализа в трейдинге не обязательно скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение. Существуют онлайн-проекты, такие как ThinkorSwim, которые предоставляют те же возможности, но в веб-формате. ThinkorSwim — это онлайн-график кластерного анализа, который позволяет отслеживать объемы торгов без необходимости установки программ на компьютер. 3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. Для скальпинга решающее значение будет иметь интерес трейдера к определенному ценовому уровню.
Торговый софт продолжает эволюционировать и помогать анализировать цены на микроуровне. Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.
Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Анализ объемов по кластерным графикам не обязателен, но желательный скилл для трейдеров. Этот вид анализа помогает получить торговое преимущество перед другими участниками рынка – например, использующими такие запаздывающие индикаторы технического анализа, как скользящие средние. В результате проведения кластерного анализа можно «отловить» значения дельты за различные промежутки торгового времени.
Также таймфреймы можно изменить, кликнув по кластерам ПКМ. Параметр «Показывать тело свечи» закрашивает рядом с кластерами тело свечи для каждого ТФ. Увеличение этого параметра будет «отсеивать» цветом кластера, чей объем не соответствует заданному значению. Для доступа к нему нужно кликнуть правой кнопкой мыши (ПКМ) внутри кластеров. Больше о кластерном анализе рассказали в статье Кластерный анализ в трейдинге.
Частое название горизонтальных объемов, которое можно встретить – профиль рынка. Действительно, мы смотрим на рынок как бы в профиль, сквозь графики и видим только два параметра – цену и уровень интереса участников на этой цене. Еще одно название – POC (Point Of Control) – ценовой уровень на графике, где участники наторговали наибольший объем.
Используя эти паттерны, трейдеры могут ожидать умеренных движений цены, в среднем — до 1% за одну сделку. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Именно этот момент корректировки и ловят любители скальпировать. Кластер можно определить как объединение нескольких однородных элементов, рассматриваемое как единое целое с собственными характеристиками. В трейдинге, на рынке Форекс, кластеры формируются из сделок по одной цене за определенный период времени. Проще говоря, кластер — это совокупный объем покупок/продаж по одинаковой цене за определенный таймфрейм. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены. Анализ кластерного графика для рынка криптовалют в целом не отличается от анализа классических фьючерсов на фондовых рынках.
В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов». Проводить анализ кластеров – как идти по следам, которые оставляют на графике участники рынка. Чтобы верно определять направление, куда они могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены. Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков. Кластерный анализ – это исследование кластеров внутри свечей с целью оценить ход биржевых торгов в прошлом и составить их прогноз на будущее.
В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике. Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме. Это помогает увидеть наиболее активные зоны борьбы между быками и медведями. Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась.
Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх. Но даже на самых популярных торговых терминалах такая информация подается с небольшой задержкой. Предоставление котировок в реальном времени требует усилий и технологий, поэтому такая услуга имеет свою стоимость, а на бесплатной основе вы всегда будете получать только отложенные данные. Объемные кластеры являются ключом к раннему выявлению разворотов рынка, но имейте в виду, что не все смены направления идентифицируются таким методом, хотя и высокий процент из них. При двойном клике по панели кластеров, панель займет всё пространство до стакана и заслонит панель тиков.
Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов. Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз. Говоря простыми словами — если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Задача профессионального трейдера заключается в том, чтобы научиться ловить такие дельты.
Кластерный анализ, хотя и относительно новое направление в трейдинге, уже успел завоевать популярность среди трейдеров. Его главная сила заключается в возможности построения сильных уровней сопротивления и поддержки, которые зачастую превосходят по эффективности другие визуальные индикаторы. Кластер — это область на графике торгового терминала, в которой наблюдается совпадение нескольких закономерных событий. На ценовом кластере можно наблюдать, как различные методы, применяемые в техническом анализе, указывают на одинаковую цену, в рамках которой произойдет разворот.
Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы. Интерпретация кластерного графика — сложный процесс, требующий формирования собственной независимой точки зрения. При разработке торгового плана с использованием кластерного анализа важно уметь управлять рисками. Тем не менее, кластерный анализ сам по себе способствует снижению потенциальных убытков. Он выявляет на графике критические уровни поддержки и сопротивления, на которые с высокой вероятностью отреагирует цена. Изучение кластеров в сочетании с другими методами объёмного анализа имеет решающее значение для успешного развития в скальпинге.
Эти данные можно сопоставить с графиком и стаканом для выявления точек интереса и реакций. При этом, кластеры в CScalp – вспомогательный инструмент. Они позволяет подтвердить или опровергнуть уже сформированную гипотезу. Торгуя через терминал, скальпер смотрит в первую очередь на биржевой стакан, затем на график.
Пока свеча не закрыта, расположение POC может меняться. Расположение линии POC не зависит от степени «сжатия» стакана. Рассмотрим моменты, которые представляют основной интерес в анализе кластеров. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.
Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг. В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку.
Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график. В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше.
Когда свеча как единое целое кластеризуется по ценовым уровням – мы получаем кластерный график или, как его еще называют, футпринт. Он отображает рынок намного подробнее, чем обычный свечной график. Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Этот аналитический инструмент строит кластерные графики, беря за основу информацию не о реальных, а о тиковых объемах.
Настройки инструмента изображены в виде шестеренки и находятся сбоку от названия инструмента. Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами. Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного. На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой.
Пользователи могут устанавливать собственные настройки для отображения цветов кластеров. Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API. Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков. Без правильного анализа весьма сложно стать успешным трейдером. Все технические средства и различные типы прогнозов значительно повышают шанс того, что сделка будет закрыта с прибылью. Если начинающий торговец в дальнейшем рассчитывает на установку различных автоматических советников, то их корректная настройка без знаний кластерного анализа Форекс рынка невозможна.
По разнице с высокой точностью можно будет определить, куда цена двинется в дальнейшем. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров. Также в статье ты найдешь ссылки на подробные гайды и обзорное видео по настройке кластерных графиков в платформе ATAS. Кроме того, вы можете включить модуль бэктеста, чтобы подобрать оптимальные параметры для каждого инструмента.
Их понимание даёт преимущество в быстро меняющейся рыночной среде, позволяет эффективно реагировать на изменения рыночной динамики и извлекать прибыль из краткосрочных ценовых колебаний. Отсюда следует вывод, что кластерный анализ в трейдинге позволяет проанализировать сделки и объемы, совершаемых на конкретных отметках цены. Это позволяет трейдеру определить, в каком направлении скорей всего будет двигаться цена торгуемого актива. Для более удобной визуализации и интерпретации кластеров разработаны специальные графики, на которых на каждой свече отражаются объемы торгов, совершаемых на каждой отметке цены.
Алгоритм индикатора подсвечивает кластерные паттерны зелёной или красной стрелкой. Эти стрелки можно использовать как сигнал для входа в рынок. Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS. Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры, ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью.
Для понимания более сложных терминов данный раздел нужно начинать изучать с «азов». Этот индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”. Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.